SISTEMAS DE TRADING

¿Qué es un sistema de trading?

Un sistema de trading es un conjunto de reglas matemáticas que, aplicadas a una serie histórica de datos (los precios de un determinado subyacente, índice ó acción) permiten generar señales de compra/venta sobre dicho subyacente, o para ser más exactos, señales de apertura de posiciones (largas o cortas) y de cierre de posiciones: Stop Loss (límite de pérdida) o Take Profit (toma de beneficio). Cualquier sistema de trading debe ser complementado con un férreo modelo de Gestión del Riesgo, un buen sistema de Gestión Monetaria (Money Management) y una buena base de psicología aplicada. 

Cuando se diseña un sistema de trading, no se trata de predecir el comportamiento del mercado, sino de programar reglas para reaccionar ante los movimientos de sus precios.

Para operar en mercados tan complicados como los de futuros o CFDs, pero por otra parte tan atractivos gracias a las increíbles revalorizaciones (pero ojo, también pérdidas) que se pueden obtener, creemos que lo más inteligente es utilizar estrategias probadas, testeadas sobre bases de datos históricas, analizadas en períodos de mercado de alta y baja volatilidad, y que hayan obtenido y obtengan beneficios de forma consistente a lo largo del tiempo.

 

Clasificación de sistemas en función de su grado de discrecionalidad

1) Sistemas Mecánicos: Son los sistemas en que, como su propio nombre indica, las señales se generan de forma mecánica, es decir, que una vez desarrollado el conjunto de reglas, las órdenes se van generando sin necesidad de nuestra intervención, por lo que nosotros, simplemente, nos dedicaremos a colocarlas en el mercado. Las ventajas de este tipo de sistemas son las desventajas de los sistemas discrecionales y viceversa. Dentro de esta categoría tendríamos los Sistemas de Trading Automáticos, que se caracterizan por el envío directo de las órdenes al bróker, sin necesidad de que el operador las introduzca.

2) Sistemas Discrecionales: En ellos el trader (quien opera) se basa en unas reglas a las que aplica su intuición ante cada operación en el mercado. Su gran ventaja está en la flexibilidad y adaptación a los cambios constantes de los mercados. Sus inconvenientes están en la necesidad de tomar decisiones de forma constante, decisiones que afectan nuestro control emocional. Además, la verificación de sus resultados en una serie histórica es imposible y requieren mucha concentración y tiempo por parte del trader. No es aconsejable su uso si no contamos con una dilatada experiencia como traders.

 

Clasificación de sistemas por los datos utilizados y el posicionamiento en el mercado

1) Sistemas Continuos: Son los sistemas que están siempre en el mercado, pasan de posición corta a larga y viceversa, pero nunca cierran la posición. Son los que ofrecen mayores rentabilidades, aunque también son los que conllevan un mayor riesgo.

2) Sistemas Intradiarios Puros: Lo que define a un sistema intradiario es que se abren y cierran todas las posiciones durante la jornada, es decir, que al cierre de cada sesión tenemos todo nuestro capital en liquidez. Se utilizan bases de datos intradiarias y el principal atractivo de estos sistemas está en evitar el riesgo del gap de apertura de la sesión siguiente. Son los de menor rentabilidad y riesgo.

3) Sistemas Intradiarios Continuos: Son los sistemas que abren posiciones durante la sesión mediante datos intradiarios, sin la obligación de cerrar las posiciones al final de la sesión bursátil. Debido al riesgo de los gaps de apertura, tienen un drawdown mayor que los intradiarios puros, aunque también generan rentabilidades superiores por lo que la ecuación rentabilidad riesgo se sitúa en un punto intermedio, entre las dos categorías anteriores.

 

Los sistemas de trading de TRADERALIA

Todos los sistemas de trading que componen el portafolio de TRADERALIA son ejemplos de sistemas de trading Mecánico-discrecionales intradiarios desarrollados desde su inicio y actualizados diariamente por nuestro equipo de traders profesionales.

Mecánico-discrecionales, porque basándose inexcusablemente en una serie de parámetros previamente establecidos y testados históricamente, incorporan en última instancia la visión puntual de los mercados por parte de la alianza de profesionales del trading que compone TRADERALIA, un equipo formado por traders de larga y acreditada experiencia en los mercados de futuros.

Siendo así, cualquier señal de compra o venta en el mercado que generen nuestros sistemas de trading es finalmente validada, cancelada o levemente modificada por nuestro equipo de traders lo que le confiere el toque personal del que cualquier sistema mecánico o automático adolece.

Intradiarios, porque todas las posiciones son abiertas y cerradas cada sesión, permaneciendo de una sesión a otra "cerrados" o en liquidez.

Basándonos en nuestros sistemas hemos desarrollado un exclusivo servicio de alertas de trading intradiario en los futuros o CFDs de los índices Euro Stoxx 50 y DAX 30: TRADERALIA SIGNAL.

 

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