Sistema de trading Mini S&P 500

Índice Standard&Poor's 500

 

El índice Standard & Poor's 500 (Standard & Poor's 500 Index) también conocido como S&P 500 es, con total seguridad, el índice bursátil más importante e influyente a nivel mundial. Este índice se compone de las quinientas empresas cotizadas más grandes de Estados Unidos y se pondera de acuerdo a la capitalización de mercado de cada una de ellas.

 

Algunas de las compañías más representativas que lo integran son: Exxon-Mobil, Microsoft, Apple, Wal-Mart, Chevron, Johnson & Johnson, General Electric, IBM, Procter & Gamble, Pfizer, Wells Fargo, Coca Cola, 3M,  Oracle, JP Morgan Chase, Verizon, Citigroup, Bank of America, Merck, Pepsico, Walt Disney, McDonalds, Intel, Cisco, Home Depot, American Express, Boeing, Goldman Sachs, Caterpillar, Nike...

 

Al S&P 500 se le considera el índice mundial más representativo de la situación real del mercado por lo que, en mayor o menor medida, su evolución (al alza o a la baja) suele influir directamente en el comportamiento del resto de índices bursátiles mundiales.

Futuro del Mini S&P

 

El E-mini S&P (ticker ES) es el futuro sobre el índice S&P 500.

 

Este futuro cotiza de forma continuada prácticamente las 24 horas del día de lunes a viernes y está regulado por el Chicago Mercantile Exchange de Estados Unidos (CME Group) el mayor mercado de futuros del mundo. La cotización del Mini S&P se mueve por cuartos de punto (tick mínimo = 0,25 puntos = 12,50 $) por lo que el valor de cada punto entero o multiplicador es de 50 $. Su vencimiento es el tercer viernes de cada trimestre.

 

Sistema de trading con el E-Mini S&P

 

Este es un sistema de trading tendencial de largo plazo por lo que es fácil de aplicar y seguir ya que, además, genera muy pocas operaciones.



Para su aplicación basta colocar en un gráfico de velas mensuales del mencionado futuro una media móvil simple (SMA) de 12 periodos. 



La sistemática operativa consiste en estar comprados o largos si, el último día del mes, la cotización del futuro del Mini S&P cotiza por encima de la SMA y vendidos o cortos si lo hace por debajo. Ello implica que permanentemente estaremos con una posición abierta "en mercado" (comprados o vendidos) ya que si p. e. venimos comprados o largos y el último día del mes la cotización del Mini S&P está por debajo de la SMA de 12 periodos deberemos cerrar la posición larga al tiempo que abriremos una posición corta, por contra, si la cotización sigue por encima de la SMA simplemente mantendremos la posición larga. Es importante destacar que aunque la SMA sea cruzada en algún momento del mes en sentido inverso a nuestra posición, no deberemos girarnos hasta el último día del mes siempre y cuando, a su cierre, sea confirmada dicha ruptura. Este es, seguramente, el aspecto más difícil de sobrellevar en el seguimiento estricto del sistema: no modificar, si se cumplen las condiciones, la posición adoptada hasta el cierre de la última sesión de cada mes.

 

En los últimos 17 años, este simple sistema de trading ha generado solo 16 operaciones (ver tabla y gráfico adjuntos) obteniendo con ellas un resultado acumulado positivo de 2.073 puntos o 103.650 $ por contrato que, para unas garantías requeridas de unos 5.000 $, representa una asombrosa rentabilidad para todo el periodo del + 2073 %. Balance al que habrá de sumarse o restarse el resultado de la posición larga abierta el 31 de marzo de 2016 en 2.053 puntos del S&P.

 

Evidentemente, los pocos movimientos extremadamente pronunciados y sostenidos que se han producido -entre 1998 y la actualidad- han favorecido sobremanera el seguimiento y la efectividad de esta operativa tendencial de largo plazo pero, del mismo modo, cabe advertir que la hipotética aparición de un gran periodo de lateralidad dañaría significativamente los espectaculares resultados hasta ahora obtenidos.



Sistema de trading TRADERALIA Mini S&P 500 Gráfico mensual Mini S&P 500 con SMA 12 periodos. Para ampliar imagen clique sobre el gráfico.

 

Trades y resultados del sistema de trading TRADERALIA

en Mini S&P 500 desde agosto 1998 hasta la actualidad.

 Fecha  Operación    Precio    Parcial    Acumulado  
31-08-1998  Venta  954 -------  ------
30-10-1998  Compra 1106  - 152   - 152
31-10-2000 Venta 1439 + 333  + 181
30-04-2003 Compra   916 + 523  + 704
31-12-2007 Venta 1474 + 558 + 1262
31-07-2009 Compra   982 + 492 + 1754
30-06-2010 Venta 1024   + 42 + 1796
30-07-2010  Compra 1100    - 76 + 1720
31-08-2010  Venta 1052    - 48 + 1672
30-09-2010  Compra 1135    - 83 + 1589
31-08-2011 Venta 1219   + 84 + 1673
31-01-2012 Compra 1308    - 89 + 1584
31-08-2015 Venta 1963 + 655 + 2239
30-10-2015 Compra 2074  - 111 + 2128
31-12-2015 Venta 2036   - 38 + 2090
31-03-2016 Compra 2053   - 17 + 2073
Actualmente Comprados 2053    
 

Al cierre de la última sesión de JUNIO de 2017, el futuro del Mini S&P cotiza en los 2.421 puntos y por encima de su SMA de 12 meses situada en 2.271 por lo que el "Sistema TRADERALIA Mini S&P 500" mantiene la posición larga o comprada abierta el 31-03-2016 en 2.053 puntos. Dicha posición, al cierre de la sesión del viernes 30 de junio de 2017, acumula desde su apertura unas plusvalías latentes de 368 puntos o 18.400 $ por contrato.

 

Sin tener en cuenta dicha posición actualmente abierta, el balance acumulado de trades ya cerrados (entre agosto 1998 y marzo 2016) arroja un resultado positivo de 2.073 puntos o 103.650 $ para un único contrato del futuro del Mini S&P y con solo 16 operaciones en todo el periodo.

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